В прессе все чаще стали появляться сообщения на тему плохих долгов у банков. По этому поводу высказываются и экономисты, и политики, и бизнесмены. Обсуждают количество этих долгов, что с ними можно делать, а также к каким последствиям может привести их наличие. Неудивительно, что у читателей возникает много вопросов по этой теме. Мы ответим на них в этой и следующих статьях.
Что такое плохие долги?
Говоря про плохие долги, чаще всего имеют в виду плохие долги банков. В открытых источниках нет устоявшегося определения этого понятия, поэтому приведем наиболее распространенное.
Плохие, или проблемные, долги — это кредиты, которые банк выдал предприятиям или частным лицам, выплаты по которым задержаны, и/или возврат которых маловероятен или невозможен.
Если заглянуть на сайты международных организаций, то там мы можем найти еще и небольшое дополнение к этому определению. Плохими долги можно считать также в том случае, если залог, под который они выдавались, сильно обесценился. Однако в российской деловой прессе, упоминая плохие долги, чаще всего имеют в виду именно то, что мы определили в начале.
Что плохого в проблемных долгах?
Если отвечать на этот вопрос с точки зрения банка, то можно выделить три минуса, связанных с наличием проблемных долгов.
Первая неприятность, связанная с плохими долгами, — они лишают банк «живой» прибыли. Так как большая часть доходов банка формируются за счет процентных платежей по кредитам, то наличие 5-10% проблемных долгов может существенно снизить величину доходов, а, следовательно, и прибыли.
Вторая проблема заключается в том, что, если банк признает долг проблемным, то он обязан увеличить количество резервов. Это делается с той целью, что, если кредит в итоге вообще не отдадут, то увеличенные резервы пойдут на погашение обязательств перед вкладчиками. Увеличение резервов банка в данном случае в итоге также приводит к снижению прибыли.
Третья проблема заключается в том, что большое количество проблемных долгов на счетах банка может вызвать волнения среди вкладчиков. Бросившись изымать свои вклады, они могут создать новые сложности для банка.
Какова величина проблемных долгов в России
Уже из одного определения плохих долгов ясно, что одна из их особенностей заключается в том, что сложно оценить их величину. Каждый банк может по-своему оценивать вероятность возврата того или иного кредита и таким образом относить или не относить его к проблемным. Если учесть тот факт, что в большинстве случаев у банка есть стимулы к тому, чтобы занизить величину таких долгов, то их настоящий объем может быть в несколько раз выше, чем на бумаге. В случае, когда подобная ситуация имеет место быть по всей банковской отрасли, это может представлять реальную угрозу для стабильности финансовой системы страны. Вторую волну кризиса часто связывают именно с плохими долгами в банковской отрасли.
Одна из наиболее объективных оценок проблемных долгов — величина просроченной задолженности. Согласно обзору ЦБ банковской сферы на начало июля величина этой задолженности была равна 7,6% от общей суммы выданных кредитов. Даже по международным меркам это совсем небольшая величина.
Но стоит учесть, что эта задолженность может быть в два-три раза меньше реальной величины проблемных долгов. Почему? Во-первых, согласно закону, в просроченную задолженность засчитывается не весь долг, а только та его часть, которая не была погашена вовремя. Например, если компания взяла кредит размером 1 млн рублей на три года, в первый год должна была погасить 300 тыс. рублей тела кредита и не погасила, то в счет просроченной задолженности засчитается только эти 300 тысяч. Хотя разумно полагать, что проблемных долгов уже на миллион. Во-вторых, банк может вообще скрыть плохой долг от учета путем реструктуризации. Так, если должник не может выплатить очередную порцию кредита, банк может договориться на новых условиях о переносе выплаты на будущее, только бы не признавать этот долг плохим.
Если же постараться учесть все вышесказанные «но», то величина проблемных долгов в России может оказаться в 2-3 раза больше официально заявленной, то есть около 15-20%.
Ссылки
Определение плохих долгов [aнгл.]
Статья на rb «ЦБ не знает, сколько “плохих долгов” у банков»
Статья Эксперт «Кто сказал, что машина не может?»
ЦБ «Обзор банковского сектора РФ» №82
20 комментариев
ну наконец разрешили мой спор... исходя из данной статьи все минусы только в сторону банка! потеря прибыли, необходимое увеличение резервов, паника, которая опять же в свою очередь сказывается на банке... что-то я не вижу какие минису для вкладчиков/акционеров.... и возможно ли вприниципе банкротсво из-за проблемных долгов? (для меня это не очевидно, ведь есть добрый ЦБ)
именно поэтому остаюсь при своем мнении что нет необходимости раскрывать свои проблемные долги, ибо это приведет только к излишней панике и как следствие разорению банка, либо сразу к разорению банка... а в банках (кто не знал) ведь тоже люди работают :)
P.S. аватар у автора просто супер! мне сделаете такой же? :)))
0Присоединяюсь. Как я понял из ответа "Причины финансовых кризисов" в процессе раскрытия плохих долгов возникнет финансовая инфекция "...финансовый кризис может перебрасываться с одной организации на другую или даже с одних стран на другие. Так, когда наплыв вкладчиков в один банк приводит к недоверию по отношению к остальным банкам..."
0:) да-да, все верно, но не совсем. В статье не сказано, но конечно же рано или поздно истинно плохие долги не возвращаются и тогда уровень бедствия может быть уже гораздо больше, чем в случае, если плохие долги были бы «признаны» сразу. Именно поэтому ЦБ и хочет как можно лучше оценить объем этих плохих долгов уже сейчас, а не ждать когда придется всех «выручать».
+3Видиом так как ЦБ понимает что наступит время, когда банки начут просто просить деньги, они расширили список репуемых бумаг в ЦБ. Причем кажется существенно. Видимо боятся, что компании не вполной мере смогут воспользоваться вовремя помощью.
+2когда-то давным давно я проходил собеседование в одну фирму, которая в том числе занималась автоматизацией БД ЦБ РФ. Вот, мне дали кейс домой, как раз про эти плохие долги. Т.е. с объемами по плохих долгов у разных банков. Дал бы табличку, но не могу найти((
0уважаемый, сделайте мне в таком же стиле аватар ;))))
+1это не ко мне)
0Хочу высказать мое личное и неподкрепленное фактами мнение.
Извините меня, дамы и господа, но ОХРЕНЕВШИЕ кредитные ставки наших банков по моему скромному мнению способен покрыть не то что 15-20% просрочки, но и все 30%. Потому что кредит на пополнение оборотки на 20%+ это, насколько я знаю, уникальное мировое явление. До кризиса кредитовали тоже себе не в убыток, и закладывали все возможные и невозможные риски.
У нас с начала кризиса, кроме КИТа ни один крупный банк не лопнул(и того перекупили сразу же), а в США, где ставки низкие они лопаются сотнями.
Посему разговоры о банкротстве наших "бедных" банков, которые еще до кризиса нормы невозврата в 20% закладывали и выдавали потребкредиты под 80% годовых, кажутся мне несколько несостоятельными.
Может я не прав? Есть у кого цифры по этому вопросу?
+4Да, свежая информация:
- Доля просроченных кредитов банковского сектора РФ по состоянию на 1 августа составила 5,4% от совокупного кредитного портфеля банковского сектора (7,6% в июле)
- доля просроченной задолженности по портфелю кредитов физическим лицам составила за этот период 5,9%, по кредитам нефинансовому сектору - 5,3%.
Также, буквально сегодня:
Сочи. 4 сентября. ИНТЕРФАКС-АФИ - ЦБ РФ не ожидает усиления роста просроченной задолженности по кредитам банков до конца 2009 года, сообщил журналистам директор департамента банковского регулирования и надзора Банка России Алексей Симановский.
Так что, вроде с просрочкой все в порядке.
+4после таких цифр говорить о просрочке по платежам просто неудобно даже как то :) нагло врут? ну типа ж у нас инфляция в стране 13%!!! не больше... ;)
0Инфляция, равно как и ВВП, продукт деятельности дивного предприятия под названием Росстат, процент погрешности которого мне назвать не может никто. Обожаю росстатовские байки про 0,2% снижение цен на морковку, но воспринимать серьезно их макроэкономические данные не в силах.
Просрочка - более конкретные данные - там при желании до рубля посчитать можно, такого понятия как погрешность нет в принципе. Поэтому тут я лично верю больше.
0К сожалению цифр быстро предоставить не могу, но с тем что ставки по кредитам завышены — полностью согласен. Несколько раз интересновался кредитом на потребительский (ноутбук) товар — после «нормального» пересчета платежей часто получал из 15% номинальных — 25—40% «нормальных». Ставки действительно высоки, и с одной стороны можно согласиться с вами, что они «охреневшие», но с другой стороны кто-то же берет под такие ставки кредит… Банков достаточно много, и не думаю, что есть сговор: скорее всего банки: 1) еще не научились работать потому хотят большой спред, 2) не конкурируют пока за то, чтобы выдавать кредиты — рынок еще не «насытился».
+1Сговор реально имеет место - рынок потребкредитования поделен между крупняком и они действительно сговаривались, в 2007 году их ФАС гонял за это дело, после чего и полегчало - ставки вместо 80 стали 25 :-)
Основная проблема еще в том, что нашему потребкредитованию - без году неделя. Оно реально началось три-четыре года назад. Института кредитных историй нет, кредитных карт у населения - кот наплакал, как русские возвращают долги еще никому не известно. Вот банки и боятся - портфель не перепродашь, риски по нему высоки - поэтому задирают ставки.
А по бизнес кредитам все значительно сложнее. Но госгарантии вводят, все нормально должно быть.
+2Позволю не согласиться:
1. В общем случае банки кредитуют не за счет своих денег, а за счет средств привлеченных на межбанковском рынке. Параметром, который определяет наглость/"охреневшесть" банков, является разница между ставкой по привлеченным кредитам и выданным, т.е. есть маржа/рентабельность.
Основные 4 фактора, которые влияют на ставку по выданным кредитам:
- ставка на межбанковском рынке (иными словами - стоимость денег)
- рискованность заемщика/бизнеса/проекта
- позиционирование банка (премиум vs эконом)
- операционная эффективность банка в части кредитных операций
Текущие высокие ставки обусловлены в первую очередь двумя первыми факторами. На мой взгляд, они не охреневшие. С одной стороны вопрос рыночный - не хотите, не берите. С другой стороны, соглашусь, что регуляции/порядка в этой части недостаточно. Кстати, ставки начали нормализовываться - уже началось планомерное снижение.
2. Теперь про банки. Банков, которые рухнули или были куплены за копейки за последний год - достаточно много + банки, у которых отозвали лицензию. КИТ - плохой пример, т.к. погорел сугубо из-за того, что игрался от своего имени деньгами вкладчиков на рынке акций и погорел. Я скорее это классифицирую как мошенничество, а не как не эффективность бизнеса. Обращаю внимание, что данная причина никак не связана с кредитованием, однако, подкосила она многие банки.
3. На мой взгляд, нет ничего удивительного, что ни один большой банк не погорел. Они выстояли из-за большей девирсификации бизнеса, резервов, более жесткой службой по регуляции рисков (особенно касается банков с государственным или западным участием)
+4Дык, уважаемый, а с чем несогласны-то?
С тем, что ставки падают - согласный. У нас МБК как помер в начале кризиса, так отживел только 2-3 месяца как - вот и пошло снижение.
Я о том, что плохие долги нам не угрожают, так как наши банки страховались по самое нехочу.
С чем несогласны-то?
0Мой предыдшущй пост (6 сен 00:37) относится к посту (4 сен 19:06) и касается двух идей:
1. Запрдельность ставок логично мерить не в абсолютном значении, а в относительном (по отношению к ставке на межбанке, которая за последнее время показывала рекорды). И с этой точки зрения, картина не такая драматичная. А взлет ставки на межбанковском рынке напрямую не зависит от наших коммерческих банков.
2. За время кризиса банков обанкротилось много. Среди них нет топ-10, однако, есть и сравнительно крупные (например, АКБ "Союз")
+4Понял. Отвечаю.
1. Относительно ставок - мое личное мнение, фактами не подкрепленное. Картина драматическая исключительно с моей точки зрения, и на ее истиность я не претендую. Правда, она у каждого своя.
Межбанк тоже не по картам таро формируется, никакие дьявольские силы там не колдуют - просто доверия нет и крупняку нет дела до младших. Это именно наши, отечественные проблемы.
2. Банкротства были, но мало. В сравнении с США - 416 проблемных банков и 81 банкрот с 1 января - все не так плохо. Стоим, аллилуйя Путину.
Разговор просто именно о плохих долгах - мой тезис был следующим:
"Нашей банковской системе плохие долги не угрожают, так как высокие ставки кредитования позволяют перекрыть большинство рисков"
Вот об сем каково ваше мнение?
PS - если есть данные по динамике МБК за последние полгода, запостите, пожалуйста.
+2Полагаю, что мы пришли общему знаменателю =)
С тезисом скорее соглашусь, хотя честно сказать Банкам не сладко. И в первую очередь по причине того, что Банкам сейчас приходится активно реструктурировать свои долги - а это дело непростое/творческое и большинству банкиров незнакомое.
Касательно ставки на Межбанке: я обычно смотрю МоsPrime Rate – Moscow Prime Offered Rate – индикативная ставка предоставления рублёвых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке. Данный показатель формируется Национальной валютной ассоциацией на основе объявляемых 10 банками - ведущими операторами рынка МБК депозитных ставок сроками "overnight", 1 неделя, 2 недели, 1, 2, 3 и 6 месяцев.
Историю ставок легко найти в Блумберг-терминале.
Я нашел в табличном виде на сайте ЦБ:
http://www.cbr.ru/hd_base/MosPrime.as...
+5Нету блумберга, только ЭФиР :-(
Профессия не та немного. А так бы помимо ставок еще и обороты бы посмотреть - восстановился рынок или не очень.
А про то, что банкам несладко - ну дык кому ж сейчас легко :-)
+2Решение проблемы плохой задолженности связано с ответом на три вопроса: нужно ли возвращать кредиты; как усовершенствовать процедуры, сопровождающие возврат кредитов; что делать с кредитами, возврат и обслуживание которых в установленные сроки невозможно или угрожает существованию или продолжению деятельности заемщика.
Для того чтобы банковская система функционировала устойчиво и выполняла свою важнейшую функцию - кредитование экономики, необходимо временное замещение этих активов в балансе банков путем выкупа плохих кредитов специализированным агентством. Так можно использовать просроченные корпоративные кредиты, выкупленные по балансовой стоимости, в объеме не большем, чем 2,5 капитала банка, за счет эмиссии агентством облигаций под гарантии Банка России, что не отразится на федеральном бюджете. Выкупленный агентством кредитный портфель можно передать во временное управление банка на агентских условиях. Через 5 лет или, при наличии возможности, ранее банк производит обратный выкуп кредитного портфеля по той же балансовой цене денежными средствами. Если банк готов полностью выкупить портфель, то происходит взаимозачет: облигации агентства и требование к банку аннулируются.
0